Durchschnittlicher True Range (ATR) Der Average True Range ist ein Indikator für die Volatilität. Es wurde von J. Welles Wilder im Jahr 1978 entwickelt. Neben den vielen anderen Indikatoren wurde erstmals für die Rohstoffmärkte geschaffen - die eher unsicher sind als die Aktien - und für die Preise am Ende des Tages. Heutzutage ist es weit verbreitet im Forex-Markt und auch in anderen Perioden. Zuerst definiert Wilder den True-Bereich oder TR, der als Maximal der folgenden 3 Werte bestimmt wird: absoluter Wert einer Unterscheidung zwischen dem laufenden Maximum und dem vorherigen engen Preis, dem absoluten Wert einer Unterscheidung zwischen dem anhaltenden Minimum und dem vorherigen engen Preis und der Unterscheidung Zwischen einem laufenden Maximum und einem anhaltenden Minimum. Wenn die Unterscheidung zwischen einem Maximum und einem Minimum eher wenig ist, dann wäre es wahrscheinlich, dass die beiden anderen zuvor erwähnten Methoden für die TR-Berechnung verwendet würden. Wenn sich die Reichweite innerhalb der Periode ändert, ist eine Unterscheidung zwischen einem Maximum und einem Minimum ziemlich groß, TR wird wahrscheinlich daraus berechnen. ATR Moving Average (TR j. N), wobei TR j Maximale Module aus drei Werten High - Low, High - Schließen j - 1, Low - Close j - 1. In der Regel wird ATR mit 14 Perioden verwendet. Es wird sowohl auf einer eintägigen Basis als auch auf tagsüber oder wöchentlich und sogar monatlich berechnet. Extreme Werte des Indikators definieren oft Umkehrpunkte oder den Beginn einer neuen Fluktuation. Durchschnittliche True Range kann keine Dauer oder Richtung von Änderungen sowie andere Volatilitätsindikatoren vorhersagen. Es gibt nur eine Aktivitätsstufe an. Die Indikatoren niedrigen Niveau, weist auf ruhigen Handel in einem kleinen Bereich, während hohe Werte, weist auf intensiven Handel in einem breiten Spektrum. Die lange Periode des niedrigen ATR weist auf die Integration hin, die höchstwahrscheinlich zu einer schnellen Fortsetzung der Veränderungen oder einer Wendung führen wird. Hohe Werte von ATR sind in der Regel das Ergebnis von schnellen Schwankungen und bleiben selten so für die lange Zeit. Da ATR den absoluten Volatilitätswert anzeigt, werden Währungspaare auf Forex mit den niedrigen Preisen mit anderen Sachen gleich niedriger ATR und im Gegenteil haben. Der wichtigste Begriff dieses Indikators gibt an, je kleiner die Indikatoren sind, desto schlechter ist eine Trendrichtung, je höher der Indikatorwert ist, desto höher ist die Trendwende. Die Schwächen Während einer langen Zeit von ATR kann zu spät sein, ohne vorhergehende, aber vorherige Inconstancy. Forex Volatility Die auf dieser Seite berechnete Volatilität heißt Average true range (ATR). Es wird berechnet, indem man den Durchschnitt der Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten jeden Tag über einen bestimmten Zeitraum annimmt. Mit dieser Methode können wir die Volatilität des Euro-Dollars über drei Tage mit den folgenden Daten berechnen. Erster Tag: Der Euro-Dollar markiert einen Tiefpunkt um 1.3050 und einen Höhepunkt bei 1.3300 Zweiter Tag: EURUSD variiert zwischen 1.3100 und 1.3300 Dritter Tag: Der Tiefpunkt ist 1.3200 und der Höhepunkt ist 1.3350 Der Höchste - Niedrigste Unterschied über die drei Tage ist 250pips, 200pips und 150pips oder ein Durchschnitt von 200pips. Wir werden sagen, dass die Volatilität über den Zeitraum 200 Pips im Durchschnitt ist. Die Volatilität wird verwendet, um das Potenzial für die Variation eines Währungspaares zu bewerten. Zum Beispiel für den Intraday-Handel kann es interessanter sein, ein Paar zu wählen, das eine hohe Volatilität bietet. Eine weitere Verwendung kann als eine Hilfe zur Festsetzung der Ebenen der Ziel-oder Stop-Verlust, um eine intraday Ziel bei 2 oder 3 mal die Volatilität kann eine riskante Strategie umgekehrt, kann man schätzen, dass ein Ziel von mindestens ein Mal die Volatilität Hat mehr Chance, erreicht zu werden Fallstudien möchte ich den Euro-Dollar für einen Intraday-Handel bei 1.3200 kaufen. Mein Ziel ist 100 Pips. Zu der Zeit, wenn ich meinen Handel öffnen möchte, war der Tiefpunkt für den Tag 1.3100 und die durchschnittliche Volatilität ist 150 Pips, was bedeutet, dass im Durchschnitt man schätzen kann, dass der Höhepunkt nahe bei 1.3100150 Pips 1.3250 sein könnte. Jetzt ist mein Ziel 1.3300 oder 50 Pips oben. In diesem Fall zeigt meine Analyse, dass die EURUSD wahrscheinlich eine stärkere Variation haben wird als in den vergangenen Tagen kann ich meine Position öffnen und als mein intraday Ziel 1.3300 beibehalten. Wenn jedoch die Rate keine außergewöhnliche Variation zeigt, kann man schätzen, dass das Ziel wahrscheinlich nicht während des Tages erreicht wird, was meine Analyse nicht ungültig macht, sondern mein Timing vereitelt. Trading-ToolsVerwendung der impliziten Volatilität als Indikator im Forex-Einleitung: Implizite Volatilität (IV oder Vol) ist im Wesentlichen die erwartete Preisänderung über einen bestimmten Zeitraum und ist ein nützlicher, wenn nicht sogar leicht eigener Indikator. Da IV ist ein Faktor in Option Preismodelle mit allen anderen Sachen gleich (wie im Ausübungspreis, Dauer etc.) Je höher die IV desto höher der Preis der Option. Um diesen Punkt deutlich zu zeigen, können wir unterhalb eines 1 Monats EURUSD bei der Geldoptionsvereinbarung sehen. Auf der linken Skala sehen wir die implizite Volatilität als Zahl, oft ausgedrückt in. Und auf der rechten Skala haben wir die Prämie auf der gleichen Option. Hier können wir die Prämie (Preis) 100 Pips oder 0,01 (in EURUSD Zitate) und es kann gesehen werden, wie die Prämie perfekt mit Implied Volatility schwankt. So, jetzt, da wir die Grundidee haben, dass die IV mit dem Preis der Prämie korreliert ist, können wir dies auf verschiedene Weise analysieren. Risiko-Umkehrungen: Eine FX-Risiko-Umkehr (RRs) wird einfach als Differenz zwischen der impliziten Volatilität zwischen einem Put-Vertrag und einem Call-Vertrag, der unterhalb des aktuellen Spot-Preises liegt, gesetzt. Setzen Sie einfach IV des Anrufs - IV von setzen. Der Marktstandard für Risk-Umkehrungen nutzt die 25 Delta-Verträge. Nun ist dies für die Analyse meist willkürlich, aber für die Leichtigkeit des Verstehens hat ich ein Diagramm mit den Ausübungspreisen für 25 Delta-Anrufe und 25 Delta-Puts angelegt. Was ist von hier aus entscheidend ist die Idee, dass die Put-Verträge unter dem Spot-Preis liegen und Anrufe oben sind. Es ist auch zu beachten für das nächste Bild, dass je niedriger das Delta, desto weiter weg von vor Ort der Vertrag Streik Preis ist. I. e. 10 Delta ist weiter von Spot als 25 Delta und 40 Delta etc. so bringen wir diese weiter und wir können konstruieren, was heißt Volatilität Lächeln für die EURUSD für die 1 Monat Reife. Also hier haben wir IVon die y-Achse und die 1-Monats-Verträge von Delta definiert. Was wir deutlich sehen können, ist, dass das Lächeln nicht symmetrisch ist und dies führt dazu, wie wir die Optionsmärkte analysieren können. Verknüpft mit der Idee, dass IV proportional zum Preis eines Vertrages ist, dann können wir sehen, dass der Preis von Put Verträge viel größer ist als der von Anrufen. Also, was sagt uns das jetzt gut, es gibt größere Nachfrage nach Putze als Anrufe - einfach weil größere Nachfrage zu höheren Preisen führt. Wenn jemand einen Put kauft, das ist ein bärischer Handel, und wenn jemand einen Anruf kauft, ist es bullisch, also das sagt uns, dass es mehr Nachfrage gibt, die EURUSD über den nächsten 1 Monat als bullish zu tragen. ABER, das ist ein Schnappschuss gegen einen einzigen Zeitraum, es ist nicht viel sinnvoll, wenn man über die Zeit vergleicht, weil man nicht weiß, ob diese Linie steiler oder flacher war als am Vortag oder Woche usw. Also hier haben wir in Rot das Rollen 1 Monat 25 Delta Risiko Umkehr (der Unterschied in IV zwischen dem 25 Delta Call und put). Wie wir sehen können, ist eine sehr starke Korrelation, und so sollte es sein. Als sich die Linie bewegt, wird der Markt relativ bullisch, da die Nachfrage nach Anrufen größer ist als die Veränderung der Nachfrage nach Putten. Diese Idee kann auch auf der Unterseite auch leicht berücksichtigt werden. Hier ist ein weiteres, potenziell handelbares Beispiel für die AUDUSD und AUD 1 Monat 25D RR (rot) So was wir hier sehen können, ist, dass sie bis vor kurzem sehr korreliert waren. Wo die 25D RR plötzlich aufhörte, dem AUDUSD zu folgen und sich schnell höher zu bewegen. Was bedeutet dies, dass Optionen Trader wurden sehr bullish die AUDUSD als die Nachfrage nach Anrufen war im Vergleich zu Puts steigt. Dies wird zu einem von zwei Dingen führen entweder die Optionen Markt wird richtig sein, und die AUDUSD wird steigen. Oder sie sind falsch und sie müssen ihre Positionen abdecken. Im ersten Fall sucht der Optionsmarkt nach einem kurzen Squeeze auf dem Spotmarkt, wo diese Short jeden Tag einen kleinen Swap bezahlen, um kurz zu bleiben, und je länger es nicht mehr fallen wird, desto mehr verlieren sie, und so beschließen sie schließlich Zurückkaufen ihre Positionen und als solche der Spotpreis steigt. Im letzteren Fall sind die Optionsmärkte sehr bullisch und wenn sie sich zum Zeitpunkt der Ausübung ihrer Optionen als falsch erwiesen haben, müssen sie delta und gamma hecken, um die Exposition zu reduzieren, und dies wird den Preis niedriger senken sowie die Risikoumkehr . So oder so, ich hoffe, dass dieser Artikel dazu beigetragen hat, zu verstehen, wie man die Idee der impliziten Volatilität, die proportional zum Preis ist, und dann mit dieser, um die Positionierung auf dem Markt zu analysieren, und dann auf der Suche nach potenziellen Handelsideen auf der Grundlage dieser. Vielen Dank für das Lesen und ich begrüße alle FragenWas ist die Volatility Ratio Formel und wie wird es berechnet Die Volatilität Verhältnis Indikator ist als Maß für die Preisklasse konzipiert. Es wird von Händlern und Analytikern verwendet, um bestehende Preisspannen zu markieren und für Trading-Signale zu sehen, die durch Ausbrüche aus der Preisspanne erzeugt werden. Der Indikator wird auf der Grundlage einer aktuellen wahren Preisspanne und einer vorherigen wahren Preisspanne berechnet. In einem Diagramm wird das Volatilitätsverhältnis typischerweise als Zeile aufgezeichnet und erscheint in einem zweiten Fenster unterhalb des Hauptdiagrammfensters. Das Volatilitätsverhältnis wird wie folgt berechnet: Aktueller True Range Maximum (Durchschnitt der aktuellen Tage hoch und gestern in der Nähe) - Minimum (Durchschnitt der heutigen niedrigen und gestern in der Nähe) Zurück True Range über X Anzahl der Tage HIGH (Durchschnitt der hohen Preise von jedem Tag im Zeitraum X) - LOW (Durchschnitt der niedrigen Preise eines jeden Tages über dem Zeitraum X) Volatilitätsverhältnis Aktuelle True Range Vorherige True Range über X Anzahl der Tage Die Standard-, am häufigsten verwendeten Werte für X bei der Berechnung des vorherigen wahren Bereichs Sind 10 oder 14. Das Volatilitätsverhältnis identifiziert für Händler Zeiträume, wenn der Preis seine jüngste Preisspanne bis zu einem Ausmaß überschritten hat, der ausreicht, um einen Ausbruch zu bilden. Präzise Lesungen, die einen Ausbruch angeben, werden in der Regel von Händlern an die spezifische Aktie oder den Markt, den sie handeln, angepasst, aber eine häufig verwendete Lesung ist 0,5. Dieser Pegel repräsentiert den Punkt, an dem der aktuelle wahre Bereich gleich dem doppelten vorherigen wahren Bereich ist. Zur Bestätigung von Breakout-Signalen, die durch die Volatilitätskennzahl gegeben werden, verwenden Händler häufig andere technische Indikatoren wie Volumen. Da das Handelsvolumen bei Marktausbrüchen generell stark ansteigt. Lesen Sie über die Begründung hinter Jack D. Schwagers Volatilitätsquote, die die jüngsten Handelsbereiche mit historischen vergleicht. Antwort lesen Lernen Sie, warum mit dem Volumen-Indikator mit dem Volatilitäts-Indikator die Anleger identifizieren Ausbrüche aus etablierten Handel. Lesen Sie die Antwort Lesen Sie weiter, wie technische Analysten Jack Schwagers Volatilitätsverhältnis im Rahmen einer größeren Devisen nutzen könnten. Antwort lesen Lernen Sie, wie Sie eine Strategie mit dem Volatilitätsverhältnis mit Aufwärtsvolumen und Downtick-Lautstärke erstellen können, um die Trendumkehr zu signalisieren. Lesen Sie die Antwort Erfahren Sie, wie Sie Impuls mit dem Ultimate-Oszillator mit der Formel berechnen, die vom technischen Analytiker Larry Williams erstellt wurde. Antwort lesen Lernen Sie einige der häufigsten Indikatoren und Strategien, die Händler implementieren, um Gewinne aus dem Handel einer Reichweite zu generieren. Antwort lesen
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